资产配置模型和方法 知乎小说
分类: 美文
时间: 2022-09-29 00:45:48
作者: 大熊
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资产配置常用的模型,比较经典的包括马科维茨均值-方差模型、风险评价模型等,多数模型的思路都是在一定的限制条件下对目标函数进行优化。
以战术资产配置为例,会综合应用多维工具与信息。比如,判断一个资产当前的变化是否为短期可恢复的暂时性偏离,会用到市场情绪、估值、因子、市场结构等方面的观测体系,这些指标互
资产配置常用的模型,比较经典的包括马科维茨均值-方差模型、风险评价模型等,多数模型的思路都是在一定的限制条件下对目标函数进行优化。
以战术资产配置为例,会综合应用多维工具与信息。比如,判断一个资产当前的变化是否为短期可恢复的暂时性偏离,会用到市场情绪、估值、因子、市场结构等方面的观测体系,这些指标互